Titoli.com » Glossario » D

Costituisce un indicatore del rischio di tasso d’interesse a cui è sottoposto un titolo o un portafoglio obbligazionario. La durata finanziaria di Macaulay - quella a cui si fa più comunemente riferimento - è calcolata come media ponderata delle scadenze dei pagamenti per interessi e capitale associati a un titolo obbligazionario. Si può dimostrare che essa misura l’elasticità del prezzo di un titolo rispetto al rendimento (rapporto tra variazione percentuale del prezzo e variazione percentuale del rendimento). La durata finanziaria modificata misura invece la semi-elasticità del prezzo di un titolo rispetto al rendimento (rapporto tra variazione percentuale del prezzo e variazione assoluta del rendimento).

Forse sarai interessato anche a :

Indice Down Jones Rating Durata Paesi Dellarea Delleuro Intensita Del Fattore Lavoro Depositi Overnight Presso Leurosistema Paesi Dellocse Cap E Floor Sui Tassi D Interesse Fondo Per Lammortamento Dei Titoli Di Stato Ammortamento Costante Locazione Finanziaria Annualità Accettazione Di Consegna Anticipazione Convessità Analisi Dei Rapporti Rischio Di Base Certificati Del Tesoro Indebitamento A Lungo Termine Riserva Obbligatoria Leva Finanziaria Subprime Mezzi Propri Valore Contabile Struttura Finanziaria Forza Relativa Curva Dei Rendimenti Curva Dei Rendimenti Conto "Disponibilità Del Tesoro Per Il Servizio Di Tesoreria"

Seleziona una lettera :

• A
• B
• C
• D
• E
• F
• G
• H
• I
• J
• K
• L
• M
• N
• O
• P
• Q
• R
• S
• T
• U
• V
• W
• Z