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Per un portafoglio di attività e passività sensibili ai tassi d’interesse, è la caratteristica di avere durate finanziarie tendenzialmente simili, così da bilanciare gli effetti positivi e negativi delle variazioni dei rendimenti di mercato. L’esempio più comune è dato da quelle banche che, nell’ambito di una politica di Asset Liability Management, tendono a coprire i finanziamenti a lungo termine con depositi altrettanto a lunga scadenza.

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Curva Dei Rendimenti Curva Dei Rendimenti Durata Finanziaria Curva Dei Rendimenti Negativa Scadenze Non Coincidenti Coincidenza Delle Scadenze Buono Del Tesoro Gap Azzerato Zero Gap Accordo Di Ristrutturazione Del Debito Effetto Gennaio Gestione Dei Fondi Obbligazione Seriale Mutuo Ipotecario Trasferibile Accordo Di Rinegoziazione Concambio Lungo Termine Certificati Del Tesoro Mercato Monetario Bot (Buoni Ordinari Del Tesoro) Curva Dei Rendimenti Invertita Durata Titoli Del Tesoro Horizontal Spread Rischio Di Asimmetria Delle Scadenze Termine A Lunga Scadenza Spread Temporale Squilibrio Del Tasso D’Interesse Curva Dei Rendimenti Positiva

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