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Per un portafoglio di attività e passività sensibili ai tassi d’interesse, è la caratteristica di avere durate finanziarie tendenzialmente simili, così da bilanciare gli effetti positivi e negativi delle variazioni dei rendimenti di mercato. L’esempio più comune è dato da quelle banche che, nell’ambito di una politica di Asset Liability Management, tendono a coprire i finanziamenti a lungo termine con depositi altrettanto a lunga scadenza.

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Curva Dei Rendimenti Curva Dei Rendimenti Durata Finanziaria Curva Dei Rendimenti Negativa Buono Del Tesoro Coincidenza Delle Scadenze Scadenze Non Coincidenti Rating Gap Azzerato Zero Gap Accordo Di Ristrutturazione Del Debito Obbligazione Seriale Lungo Termine Indice Down Jones Certificati Del Tesoro Gestione Dei Fondi Effetto Gennaio Durata Concambio Curva Dei Rendimenti Invertita Mutuo Ipotecario Trasferibile Mercato Monetario Accordo Di Rinegoziazione Bot (Buoni Ordinari Del Tesoro) Cap E Floor Sui Tassi D Interesse Curva Dei Rendimenti Positiva Depositi Overnight Presso Leurosistema Horizontal Spread Teoria Delle Aspettative

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