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Per un portafoglio di attività e passività sensibili ai tassi d’interesse, è la caratteristica di avere durate finanziarie tendenzialmente simili, così da bilanciare gli effetti positivi e negativi delle variazioni dei rendimenti di mercato. L’esempio più comune è dato da quelle banche che, nell’ambito di una politica di Asset Liability Management, tendono a coprire i finanziamenti a lungo termine con depositi altrettanto a lunga scadenza.

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Curva Dei Rendimenti Curva Dei Rendimenti A Revoca Riserva Obbligatoria Durata Finanziaria Buono Del Tesoro Rating Curva Dei Rendimenti Negativa Coincidenza Delle Scadenze Scadenze Non Coincidenti Obbligazione Seriale Certificati Del Tesoro Gap Azzerato Effetto Gennaio Zero Gap Prezzo Quotato Accordo Di Ristrutturazione Del Debito Subprime Gestione Dei Fondi Concambio Consegna Contante Mutuo Ipotecario Trasferibile Durata Lungo Termine Accordo Di Rinegoziazione Mercato Monetario Bot (Buoni Ordinari Del Tesoro) Curva Dei Rendimenti Invertita Horizontal Spread

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