Titoli.com » Glossario » V

Variabilità del prezzo di un’attività finanziaria o reale, desunta dal valore delle opzioni di acquisto o di vendita dell’attività stessa applicando formule quali quelle di Black (cfr. E Black, The Pricing of Commodity Contracts, in -Journal of Financial Economics, n. 12, 1976). Si differenzia dalla volatilità storica, che è calcolata sulle effettive variazioni passate del prezzo stesso.

Forse sarai interessato anche a :

Indice Down Jones Rating Call Intensita Del Fattore Lavoro Cap E Floor Sui Tassi D Interesse Fondo Per Lammortamento Dei Titoli Di Stato Paesi Dellarea Delleuro Depositi Overnight Presso Leurosistema Prestito Ponte Paesi Dellocse Volatilità Volatilita’ Implicita Riserva Obbligatoria Azioni Da Vedove Beta Indice Di Mercato A Capitalizzazione Base Valutazione Prodotto Interno Lordo Ai Prezzi Di Mercato (Pil) Attività Rischiose Sconto Moody’S Indici Armonizzati Dei Prezzi Al Consumo Forza Relativa Opa (Offerta Pubblica Di Acquisto) Operazioni Temporanee Delle Banche Valore Nozionale Leva Finanziaria Modello Di Black And Scholes

Seleziona una lettera :

• A
• B
• C
• D
• E
• F
• G
• H
• I
• J
• K
• L
• M
• N
• O
• P
• Q
• R
• S
• T
• U
• V
• W
• Z